Excel Spreadsheets. These sono liberi fogli di calcolo Microsoft Excel per chiunque di utilizzare e manipolare per le vostre finanze personali Se si vede un errore o suggerimento su come i miei modelli possono essere migliorate fatemelo sapere e io ll aggiornarli se sono d'accordo con te posso dirvi come creare un nuovo design con formule di Excel per adattarsi commissioni vostro broker s se avete bisogno di assistenza Se si utilizza uno di questi e vuoi ringraziarmi con una donazione, è possibile utilizzare questo pulsante e la mia e-mail address. PROFIT PERDITA l'inseguimento attaccato foglio di calcolo Excel è la mia vista mensile dei guadagni più ripartizione industria delle aziende insieme con i miei a conto economico conteggi per stock io uso Yahoo per tutte le informazioni sui settori e sub-industries. I trovano vitale come parte della rivista mia commerciante s per tenere traccia dove sono am, non solo per azione, ma anche come ogni commercio opzione scorre Alcune posizioni possono prendere sei mesi o più dall'inizio alla fine e senza monitoraggio di ogni commercio da vendere put e poi avere il titolo assegnato a me e, infine, per la vendita di una chiamata coperta su di esso, l'ho trovato troppo facile perdere pista con cui sono stato allo stesso tempo, avendo la vista nella parte superiore del mio progresso mensile mi aiuta a ricordare che s il quadro generale che le questioni e spendere soldi per un commercio opzione doesn t significa che I m giù nel complesso ho trovato questo foglio di uno dei miei migliori strumenti per controllare le oscillazioni emotive che tutti noi sentiamo nel lavoro del mercato azionario Avere la disaggregazione per settore dell'industria inclusi nella stessa vista mi tiene anche di caricare fino a pesante in un settore, non importa come rialzista sono in it. RETURN sU iNVESTIMENTI nAKED PUTS. The allegato foglio di calcolo Excel mi aiuta quando si scrive mette nudi ho rivedere tutte le opzioni con il premio, sciopero, numero di contratti e il tempo rimanente per determinare ciò che il mio ritorno sull'investimento ROI sarà quando analizzando ogni contratto di opzione paragono che lo sciopero e il premio è la scelta migliore per me se il titolo sottostante è altamente volatile, posso facilmente vedere che la vendita mette bene out of the money fornisce un ritorno che può essere felice con il rischio ridotto se il azioni sottostanti non è molto volatile, posso facilmente vedere che ho bisogno di saltare e spostarsi in un altro magazzino per la revisione Una volta io ho determinato la mia azione e sciopero, posso provare vari prezzi dove I ll impostato il mio limite per il premio che guadagneranno me il ROI I m alla ricerca di Ciascuna di queste fasi è diventato automatico per me e posso sfogliare una mezza dozzina di scelte in meno di un minuto per fare un foglio di calcolo decision. This ben congegnata ha ancora un sacco di precedenti recensioni di opzione in là come esempi di quello che io ho done. RETURN oN investimento contemplati CALLS. I utilizzare il foglio di calcolo Excel allegato per aiutare me durante la scrittura di chiamate coperte lo uso molto simile al foglio di calcolo di cui sopra, ma per le chiamate coperte insteadments Off Excel Spreadsheets. Excel Spreadsheets. Below sono file di foglio di calcolo che dovrebbero essere compatibili con Excel 97 e superiori versions. Setting ferma il modo bayesiano, giugno 2013.Spreadsheet utilizzato per dimostrare come funzionano i livelli di stop e quanto rischio diverse regole di decisione permetterà di prendere come riferimento nella storia giugno 2013 da Burton Rothberg. The put e call zona di comfort, fogli di calcolo maggio 2009.These comprendono i modelli LLP prezzi di riferimento nel maggio 2009 tecniche di trading racconto di Paul Cretien. Building un strangolamento meglio, fogli di calcolo marzo 2009.These comprendono i modelli di riferimento nel marzo 2009 Trading tecniche di racconto di Paul Cretien Essi dovrebbero anche essere utilizzati al posto dei fogli di lavoro precedentemente associati con Cretien s tecniche di trading stories. Calibrating profitti e perdite strategie, febbraio 2009. Questo foglio di calcolo include i modelli di riferimento nel febbraio 2009 tecniche di trading storia opzione Michael Gutmannparing da fogli di calcolo dei prezzi models. These comprendono i modelli di riferimento nella storia tecniche di trading giugno 2008 da Paul Cretien Essi dovrebbero essere utilizzati anche al posto di fogli di lavoro precedentemente associati con Cretien s settembre 2006 Tecniche di Trading storyparing di valutazione delle opzioni fogli di calcolo models. These includono i modelli di riferimento in settembre 2006 Tecniche di Trading racconto di Paul Cretien. Pattern fogli di calcolo delle prestazioni stats. These includono più delle statistiche sulle prestazioni riferimento in questo articolo su di trading sistematico modelli articolo di riferimento Trading modello-base nella sabbia, sintesi novembre 2004.Performance I. First foglio di calcolo mostra piena sintesi prestazioni del sistema discusso in articolo di riferimento articolo Riversioni di profitti in azioni e obbligazioni, febbraio 2004.Performance sintesi II. Second foglio di calcolo che mostra piena sintesi prestazioni del sistema descritto in articolo di riferimento articolo Riversioni di profitti in azioni e obbligazioni, febbraio 2004.Option foglio di calcolo dei prezzi spreadsheet. This inclusi fogli di calcolo per ciascuna delle opzioni nudi e la chiamata coperta articolo di riferimento di copertura con opzioni, foglio di calcolo marzo 2003.Option prezzi spreadsheet. This utilizza il modello di Black-Scholes per fornire i prezzi teorici per opzioni put e call di riferimento Articolo Nuove opzioni per accrescere il vostro capitale, ottobre 2002.Correlation table. The intera matrice di correlazione che descrive le relazioni di rendimento tra i titoli azionari stesso - e intersettoriali di riferimento Articolo due possono essere meglio di uno, vantaggio settembre 2002.Mathematical calculator. Spreadsheet per il calcolo i risultati attesi, vantaggio matematico e rendimento annuo per un commercio opzioni, data l'articolo ipotesi di ingresso di riferimento determinazione risultati attesi di un commercio opzione, stato agosto 2002.Market calculator. Spreadsheet per determinare lo stato del mercato, come definito nella Ascolto della mercati, nota per nota, 2002.Streaks luglio calculator. Spreadsheet per analizzare striature di prezzo, come spiegato nei prezzi striature possono essere rivelatrici, strumento aprile 2002.Fibonacci calculator. A per applicare l'analisi di Fibonacci sia all'art futures e titoli azionari di riferimento Trading con ritracciamenti di Fibonacci febbraio 2002.Retracement tool. This foglio di calcolo esegue automaticamente i calcoli di ritracciamento descritti nel collegamento Elliott-Fibonacci, gestione ottobre 2001.Money application. This foglio implementa la tecnica di denaro managment discussa in 3x1 Più di quanto si pensi dicembre 1999.Software tabella classifica. A foglio di calcolo che permette agli utenti di creare classifiche personalizzate del software commerciale rivisto nel software giorno di negoziazione sparatoria, numero speciale forza 1999.Market calculator. Spreadsheet che mostra le tecniche per giocare a breve termine sia a lungo termine e l'articolo forza di mercato di riferimento sfiorando la tendenza, misure febbraio 1999.Repeated tool. Spreadsheet che applicano un'analisi a misure ripetute dettagliato in fuori dal campione, fuori dal mondo, dati di gennaio 1999.Ratio-aggiustati, i fogli di calcolo charts. These comprendono i grafici e dati utilizzati per questo articolo sui sistemi di valutazione che utilizzano il rapporto-regolati dati di riferimento articolo a dire il vero, gennaio 1999.Datamining example. This foglio di calcolo include i grafici e dati utilizzati per lavorare in una miniera di carbone, gennaio 1999 nonché i dati aggiuntivi out-of-campione non mostrati nelle calcolatrici dimensioni article. Trading. Calculations per z-score, correlazione e metodi f ottimali di gestione del denaro, come descritto nel punteggio alto e basso, banda spreadsheet. Spreadsheet aprile 1998.Bollinger che calcola le bande di Bollinger riferimento Articolo bande di Bollinger sono più che soddisfa l'occhio, novembre 1997 Crossover forecaster. Spreadsheet. MACD che calcola il prezzo per domani che potrebbe causare il MACD per attraversare domani Riferimento articolo Segno del crossover ottobre 1997.EMA incrociato forecaster. Spreadsheet che calcola il prezzo per domani che avrebbe causato un nove periodo mobile esponenziale media e un EMA a 18 periodo di attraversare articolo domani riferimento Smooth operator, settembre 1997.RSI calculator. Spreadsheet che calcola la forza relativa dell'oscillatore articolo di riferimento Costruire una migliore trappola velocità, maggio 1997.Stochastics calculator. Spreadsheet che calcola l'articolo stocastico oscillatore di riferimento costruire una migliore trappola velocità, maggio 1997.Williams R calculator. Spreadsheet che calcola la Williams R articolo oscillatore di riferimento costruire una migliore trappola velocità, maggio 1997.Momentum calculator. Spreadsheet che calcola l'articolo slancio oscillatore di riferimento una pistola radar sul prezzo, aprile 1997.Rate-of-change calculator. Spreadsheet che calcola il tasso di variazione articolo oscillatore di riferimento Una pistola radar sul prezzo, aprile 1997.MACD calculator. Spreadsheet che calcola la media mobile di convergenza-divergenza articolo oscillatore di riferimento Una pistola radar sul prezzo, Aprile 1997.Option prezzi Spreadsheet. My opzione foglio di calcolo di prezzi vi permetterà di prezzo call europea e mettere le opzioni mediante il Black e Scholes model. Option Trading Workbook. Understanding il comportamento dei prezzi delle opzioni in relazione ad altre variabili come prezzo del sottostante, la volatilità, il tempo di scadenza, ecc è fatto meglio simulazione Quando ero primo imparando sulle opzioni ho iniziato la costruzione di un foglio di calcolo per aiutare a capire i profili payoff di call e put e anche ciò che i profili assomigliano di diverse combinazioni io ho caricato il mio lavoro qui e voi re invitati a it. On la scheda base del foglio di lavoro, troverete una semplice calcolatrice opzione che genera valori correnti e l'opzione greci per una singola chiamata e mettere in base agli ingressi sottostanti si selezionano le aree bianche sono per il vostro input dell'utente mentre il verde ombreggiata sono il modello outputs. Implied Volatility. Underneath le uscite dei prezzi principali è una sezione per il calcolo della volatilità implicita per la stessa chiamata e mettere l'opzione inserire qui i prezzi di mercato per le opzioni, sia ultimo pagati o un'offerta chiedere nel mercato bianco Prezzo cellulare e il foglio di calcolo calcolerà la volatilità che il modello avrebbe usato per generare un prezzo teorico che è in linea con il prezzo di mercato ovvero la scheda volatility. Payoff con grafici a PayoffGraphs implicita ti dà il profilo economico di gambe di opzione di base comprare chiamata, vendere chiamare, comprare e vendere mettere mettere È possibile modificare gli ingressi sottostanti per vedere come le modifiche effettuare il profilo profitto di ogni scheda Strategie option. The consente di creare combinazioni di stock option fino a 10 componenti in questo caso, usare il tempo le aree per il vostro input dell'utente, mentre le zone d'ombra sono per il modello outputs. Theoretical e greco Prices. Use questa formula di Excel per la generazione di prezzi teorici per chiamare o mettere così come l'opzione greci. OTWBlackScholes Tipo, di uscita, Sottostante Prezzo, Prezzo di Esercizio, Tempo, tassi di interesse, volatilità, dividendi Yield. Type c chiamata, p Put, s Stock uscita p prezzo teorico, d delta, g gamma, t theta, v vega, rho R sottostanti prezzo il prezzo di mercato corrente delle azioni prezzo di esercizio l'esercizio prezzo di esercizio dell'opzione Tempo Tempo a scadenza negli anni ad esempio 0 50 6 mesi i tassi di interesse in percentuale ad esempio 5 0 05 Volatlity in percentuale ad esempio 25 0 25 Dividend yield in percentuale ad esempio 4 0 04.A formula di esempio sarà simile OTWBlackScholes C, P, 25, 26, 0 25, 0 05, 0 21, 0 015.Implied volatilità. OTWIV Tipo, alla base Prezzo, Prezzo di Esercizio, Tempo, tassi di interesse, prezzo di mercato, ingressi Dividendo Yield. Same come sopra except. Market prezzo Il mercato attuale scorso, Denaro Lettera del option. Example OTWIV p, 100, 100, 0 74, 0 05, 8 2, 0 01.If si ri avendo problemi ottenere le formule di lavorare, si prega di consultare la pagina di supporto o mandarmi una Email. If si ri dopo una versione online di un calcolatore di opzione, quindi si dovrebbe visit. Just a notare che gran parte di quello che ho imparato che ha reso questo foglio di calcolo possibile è stata presa dal libro acclamato sulla modellazione finanziaria da Simon Benninga - modellazione finanziaria - 3 ° Edition. If che sei un drogato di Excel, è ll ami questo libro ci sono un sacco di reale problemi del mondo che Simone risolve con Excel Il libro viene fornito con un disco che contiene tutti gli esercizi Simon illustra È possibile trovare una copia del Financial Modeling su Amazon di course. Option Trading Workbookments 112.Peter 19 febbraio 2017 al 4 47 pm.1 Il foglio di calcolo qui calcola i greci opzione nel OTWBlackSholes formula di Excel solo modificano il secondo ingresso da p a uno d, g, t, v o r senza quotes.2 Sì, i greci per una strategia è la somma dei singoli legs. Luciano febbraio 19, 2017 11 27 am. I ottenuto due questions.1 sai dove posso trovare un add in per Excel per calcolare i greci opzione 2 Come faccio a calcolare i greci di una strategia gambe multipla, il delta totale della somma delle singole gambe voi e regards. Peter 12 gennaio 2017 deltas. Thank a 5 23 pm. Thanks per il feedback, apprezzano it. I vedere quello che vuoi dire, tuttavia, come le scorte don t portare una dimensione del contratto ho lasciato questo fuori dei calcoli payoff, invece, il modo corretto per tenere conto di questo quando si confrontano le scorte con le opzioni è quello di utilizzare la giusta quantità di azioni che l'opzione rappresenta cioè per una chiamata coperta, immettere 100 per il volume di azioni per ogni contratto 1 opzione venduta Se si sceglie di usare 1 per 1 implicherebbe che hai comprato solo 1 share. Up a voi ma se si preferisce incorporare il moltiplicatore nei calcoli e utilizzare unità singole per lo stock, che s bene anche io solo piace vedere quante azioni contratti sono acquisto selling. Is questo che vuoi dire spero ve non frainteso 12 you. Mike C gennaio 2017 al 6 26am. You hanno un errore nel vostro foglio di calcolo a seconda di come la si guarda esso comporta il grafico teorica contro il grafico payoff con una posizione di magazzino coinvolti per il vostro payoff si id la gamba come magazzino e non utilizzare il moltiplicatore opzione per il Theo e greco grafico sempre moltiplicando per il moltiplicatore anche per archivio gambe in modo che le calcoli sono fuori di un fattore di multiplier. PS avete ancora mantenere questo ho allargato e di poter contribuire, se si are. Peter 14 dicembre 2016 al 4 57 frecce pm. The cambiare il valore di offset data data P3 cella Ciò consente di visualizzare le modifiche al valore teorico della strategia come ogni giorno passes. Clark 14 dicembre 2016 al 4 12 am. What sono le frecce fino giù dovrebbe fare sulle strategie page. Peter 7 ottobre 2014 al 6 21 am. I usato 5 solo per garantire c'era abbastanza tampone per gestire elevati volatilità 200 IV s aren t che raro - anche solo ora, guardando PEIX dello sciopero 9 ottobre sta mostrando 181 sul mio broker terminal. But, naturalmente, si ri invitati a cambiare il valore superiore se un numero inferiore migliora le prestazioni per voi ho appena usato 5 per un ampio room. Regarding volatilità storica, direi che l'utilizzo tipico è vicino a chiudere Date un'occhiata al mio storica Calculator volatilità per 7 example. Denis ottobre 2014 al 3 07 am. Just una semplice domanda, mi chiedo perché ImpliedCallVolatility ImpliedPutVolatility ha un alto 5 volatilità più alta che vedo è di circa 60.Therefore wouldn t impostazione alta 2 più senso so che doesn t fare molta differenza per la velocità, ma io tendo a essere piuttosto precisi quando si tratta di un'altra programming. On Noto, sto avendo un momento difficile capire cosa volatilità storica delle attività sottostanti so che alcune persone usano prossima al termine, media delle alte o basse, anche diverse medie mobili come 10 giorni, 20 giorni, 50 giorni. Peter 10 giugno 2014 a 1 09 am. Thanks per posting. I apprezzare voi postare i numeri nel commento, tuttavia, è difficile per me per dare un senso di quello che sta succedendo e 'possibile per voi per inviatemi il vostro foglio di Excel o versione modificata di amministratore a questo dominio I ll dare un'occhiata e ti faccio sapere che cosa ho think. Jack Ford 9 giugno, 2014 alle 5 del 32 am. Sir, Nel OptionPage Option Trading ho cambiato il prezzo subalterno e lo sciopero dei prezzi per calcolare il IV , come below.7,000 00 Alla base Prezzo 24-Nov-11 oggi s Data 30 00 volatilità storica 19-dic-11 Data di scadenza 3 50 Tasso privo di rischio 2 00 Dividend yield 25 DTE 0 07 DTE in Years. Theoretical mercato sciopero implicita prezzi Prezzo Prezzo Volatilità 6.100 00 ITM 912 98 999 00 57 3540 6100 00 ITM 912 98 912 98 30 0026 6100 00 ITM 912 98 910 00 27 6299 6100 00 ITM 912 98 909 00 26 6380 6100 00 ITM 912 98 0 0038 6100 00 ITM 912 98 907 00 24 0288 6100 00 ITM 912 98 906 00 21 9460 6100 00 ITM 912 98 905 00 0 0038 6100 00 ITM 912 98 904 00 0 0038 6100 00 ITM 912 98 903 00 0 0038 6100 00 ITM 912 98 902 00 0 0038. la mia domanda è quando il prezzo di mercato è stato cambiato 906-905, motivo per cui il IV è stato cambiato così drammaticamente mi piace il tuo web e cartella di lavoro Excel molto, sono i migliori sul mercato Grazie much. Peter 10 gennaio 2014 a 1 14 am. Yes, i fucntions ho creato utilizzando una macro module. There è una formula unica versione su questo page. Let sapere se questo works. cdt 9 gennaio 2014 alle ore 10 19 pm. I provato il foglio di calcolo in OpenOffice, ma non ha fa il lavoro che utilizzare le macro o inserita functions. I era alla ricerca di qualcosa senza le macro, dal momento che il mio openoffice di solito non funziona con Excel macros. Thanks per eventuali help. Ravi 3 giugno 2013 al 6 40 am. Can per favore fatemi sapere come possiamo calcolare il rischio di tasso libera in caso di USDINR coppia di valute o di qualsiasi altra coppia nel general. Thanks in Advance. Peter 28 maggio 2013 al 7 54 pm. Mmm, in realtà non è possibile modificare la volatilità avanti e indietro, ma l'implementazione corrente doesn t Greci trama vs volatility. You possono controllare il version. It online ha una tabella di simulazione alla fine della pagina che traccia Greci vs sia il prezzo e volatility. max 24 maggio 2013 a 8 51 am. Hello, che grande file. I sto cercando di vedere come il disallineamento della volatilità colpisce i greci, è possibile farlo sul OptionsStrategies page. Peter 30 aprile 2013 al 9 38 pm. Yes, i numeri di destra suono Cosa foglio di lavoro stai guardando e quali valori stai usando forse mi potrebbe email la versione e mi può dare un'occhiata forse stai guardando il PL che include il valore di tempo - non il profitto a expiration. wong 28 aprile 2013 al 9 05 pm. hi, grazie per il foglio di lavoro Tuttavia, sono turbato dalla calcolato PL alla scadenza si dovrebbe essere fatta di due rette, unito al prezzo d'esercizio, diritto, ma non ho avuto che, per esempio, per una put con strike 9, premio utilizzato è 0 91, il PL per prezzo del sottostante 7, 8, 9, 10 erano 1 19, 0 19, -0 81, -0 91, quando dovrebbero essere 1 09, 0 09, -0 91, -0,91, isn t che il 15 aprile correct. Peter del 2013 alle 7 06 pm. Mmm la volatilità media è menzionato nella cella B7, ma non rappresentata graficamente non volevo rappresentare graficamente come sarebbe solo una linea piatta attraverso il graph. You ri benvenuto per aggiungere, però - solo io e io e-mail ll invierà la non protetto 12 version. Ryan aprile 2013 9 11 am. Sorry, ho riletto la mia domanda ed era confusa mi sto solo chiedendo se c'è un modo per gettare anche in AVG Volatilità in 12 graph. Peter aprile 2013 a 12 35 am. Not sicuro se ho capito bene l'attuale volatilità è ciò che è graficamente - la volatilità calcolata ogni giorno per il periodo di tempo specified. Ryan 10 Aprile, 2013 alle 6 del 52 pm. Great volatilità foglio di calcolo I m chiedo se a tutto il possibile per monitorare ciò che la volatilità attuale è significato proprio come il vostro Max e Min sono tracciate sul grafico, è possibile aggiungere in corso, in modo che possiamo vedere come la sua modificati se la sua non è possibile, lo sai un programma o disposti a codificare questo. Peter 21 marzo 2013 alle 6 del 35 am. The VBA è sbloccato - basta aprire l'editor VBA e tutte le formule sono there. Desmond 21 marzo 2013 al 3 16 am. can so che il formulario nel derivare il prezzo teorico in base tab. Peter 27 dicembre 2012 al 5 19am. No, non ancora, però, ho trovato questo sito, che sembra avere one. Let sapere se si è ciò che si ri after. Steve 16 dicembre 2012 al 1 22 pm. Terrific fogli di calcolo - grazie much. Do si per caso hanno un modo per calcolare i prezzi Theo per le nuove opzioni binarie expriations quotidiane sulla base dei futures sugli indici ES, NQ, ecc che sono negoziati in NADEX e altri exchanges. Thank mille per il vostro attuale fogli di calcolo - molto facile da usare e così così helpful. Peter 29 ottobre 2012 al 11 05 pm. Thanks per writing. The VBA ho usato per i calcoli sono aperti per voi a guardare modificare, se necessario all'interno della formula spreadsheet. The che ho usato per Theta is. CT - UnderlyingPrice Volatilità NdOne UnderlyingPrice, ExercisePrice, Tempo, interesse, volatilità, dividendi 2 Sqr Tempo - Interessi ExercisePrice Exp - Interessi Tempo NdTwo UnderlyingPrice, ExercisePrice, Tempo, interesse, volatilità, Dividend. CallTheta CT 365.Vlad 29 Ottobre 2012 a 9 43 pm. I vorrebbe sapere come si calcola il theta su un'opzione call di base ho praticamente avuto le stesse risposte a voi, ma il theta nel mio calcolo è fuori strada qui sono i miei assumptions. Strike Prezzo 40 0 Quotazione 40 0 volatilità 5 0 Interest Rate 3 0 scadenza a 1 0 mesi s 0 1.D1 0 18 0 D2 16 N d1 0 57 N D2 0 56.My Opzione Call Your Answer. Delta 0 57 0 57 0 69 0 Gamma 69 Theta -2 06 -0 0056 Vega 0 04 0 04 0 02 0 Rho 02 Opzione 0 28 0 28.Thuis è la formula che ho per theta in Excel che mi dà -2 06. -1 Quotazione 1 SQRT 2 PI EXP -1 D1 2 2 volatilità 2 SQRT mesi - Mesi Interest Rate Prezzo di esercizio EXP - Interessi Tasso N d2.Thank per aver dedicato del tempo per leggere questo, sono ansioso di sentire 4 from. Peter giugno 2012 alle 12 34 am. Margin e Premium sono diverse a margine è un deposito che è necessario per coprire eventuali perdite che possono verificarsi a causa di movimenti avversi dei prezzi per le opzioni, i margini sono necessari per le posizioni corte nette in un portafoglio l'ammontare del margine richiesto può variare tra broker e prodotto, ma molti scambi e broker di compensazione utilizzare il SPAN metodo di calcolo opzione margins. If la vostra posizione opzione è lunga, quindi la quantità di capitale necessario è semplicemente il premio totale pagato per la posizione - cioè non sarà richiesto il margine per i futures positions. For lungo opzione, tuttavia, un margine di solito chiamato iniziale il margine è richiesto da entrambe le posizioni lunghe e corte ed è impostato per lo scambio e soggetto a variazioni a seconda volatility. zoran mercato 1 giugno 2012 alle ore 11 26 pm. Hello, come io sono nuovo nel trading opzioni su futures spiegare a me come calcolare il margine o premio giornaliero, il Dollar Index, come ho visto sul ICE Futures pagina web degli Stati Uniti, che il margine per la straddle è a soli 100 dollari è così a buon mercato che se ho comprato opzioni call e put con lo stesso sciopero, e forma il straddle, è guardare proficuo esercizio anticipato una gamba della posizione che ho nel mio conto 3000 dollars. Peter 21 maggio 2012 al 5 32 am. iVolatility avere dati FTSE ma carica 10 al mese per accedere ai dati europea hanno un libero di prova anche se così si può vedere se si tratta di quello che il 21 need. B maggio 2012 a 5 02 am. Any sa come possiamo ottenere FTSE 100 3 Storico volatility. Peter aprile 2012 alle 7 del 08 pm. I don t pensare VWAP è utilizzato dai commercianti opzione a tutti VWAP sarebbe più probabile essere utilizzati dai gestori di commercianti di fondi istituzionali che eseguono ordini di grandi dimensioni nel corso della giornata e vuole fare in modo che essi siano migliori rispetto al prezzo medio ponderato sul day. You avrebbe bisogno di accedere accurata a tutte le informazioni commerciali al fine di calcolare da soli quindi direi che i commercianti otterrebbero dal loro broker o altri 3 vendor. Darong aprile 2012 alle 3 del 41 am. Hi Peter, ho una domanda veloce come ho appena iniziato a studiare Opzioni per VWAP, normalmente, si calcolano i commercianti opzione da soli o tendono a fare riferimento al valore calcolato da fornitori di informazione, o ecc voglio sapere di convenzione di mercato da commercianti prospettive nel suo complesso per la negoziazione opzione grati se si ripristina me. pintoo Yadav 29 marzo 2012 al 11 49 am. this è il programma in macro ben educati, ma che devono essere abilitati per la sua work. Peter 26 marzo 2012 a 7 42 pm. I supponiamo di trading a breve termine i profitti ed i profili di strategia diventano irrilevanti è ll solo essere operazioni fuori fluttuazioni a breve termine del prezzo in base al largo movimenti previsti per il 15 underlying. Amitabh marzo 2012 al 10 02am. How può questo buon lavoro del vostro essere utilizzato per intraday o breve termine di trading di opzioni come queste opzioni rendono piani a breve termine e fondi eventuali strategie per same. Amitabh Choudhury email removed. madhavan 13 marzo 2012 al 7 momento 07 am. First che sto attraverso qualsiasi scrittura utile sul trading delle opzioni è piaciuto molto, ma devono fare uno studio approfondito di entrare in trading. Jean Charles 10 febbraio 2012 al 9 53 am. I hanno da dire il vostro sito web è grande ressource per lo scambio di opzione e continuare cercavo il foglio di lavoro, ma per forex sottostante strumento l'ho visto, ma don t offerta al 31 download. Peter gennaio 2012 alle 4 28pm. Do si vuol dire un esempio di codice è possibile vedere il codice nel foglio di calcolo è anche scritto sulla Scholes nero page. dilip Kumar 31 gennaio 2012 al 3 05 am. please dare example. Peter 31 gennaio 2012 a 2 06am. You in grado di aprire l'editor VBA per vedere il codice utilizzato per generare i valori in alternativa si può guardare agli esempi sul Scholes nero modello page. iqbal 30 gennaio 2012 al 6 22am. How è che posso vedere il formula attuale dietro le celle che avete usato per ottenere i dati Grazie a advance. Peter 26 gennaio 2012 al 5 25 pm. Hi Amit, c'è un errore che è possibile fornire Quale sistema operativo stai usando hai visto la pagina di supporto. Amit 25 gennaio 2012 al 5 56 am. hi la cartella di lavoro non è opening. sanjeev 29 dicembre 2011 a 10 22 pm. thanks per la workbook. could per favore spiegarmi rischiare di inversione con una o due 2 examples. P dicembre 2011 alle ore 10 04 pm. Good giorno di negoziazione uomo indiano oggi Trovato foglio di calcolo, ma funziona guardo e bisogni fissare per fissare problem. akshay 29 novembre 2011 a 11 35 am. i sono nuovo alle opzioni e vuole sapere come opzioni di prezzo può aiutare us. Deepak novembre 17, 2011 at 10 13 am. thanks per la risposta, ma non sono in grado di raccogliere la volatilità storica a rischio di tasso di libero, i dati Dividened rendimento potrebbe u vi prego di inviarmi un file di esempio per lo stock NIFTY. Peter 16 novembre 2011 a 12:00 5. È possibile utilizzare il foglio di calcolo in questa pagina per qualsiasi mercato - è sufficiente modificare i prezzi di esercizio sottostanti al bene che si desidera analyze. Deepak 16 novembre 2011 al 9 34 am. I sto cercando alcune opzioni strategie di copertura con eccelle per lavorare in mercati indiani prega suggest. Peter 30 ottobre 2011 al 6 11 am. NEEL 0512 30 ottobre 2011 alle ore 12 36 am. HI PETER BUONA MORNING. Peter 5 ottobre, 2011 alle 10 39 pm. Ok, vedo ora in Open Office è necessario prima hanno JRE installato - Scarica l'ultima JRE. Next, in Open Office, è necessario selezionare il codice eseguibile in Strumenti - Opzioni - Carica Salva - VBA Properties. Let sapere se questo doesn t work. Peter 5 ottobre 2011 al 5 47 pm. After è stata attivata la macro, salvare il documento e ri-aperto it. Kyle 5 Ottobre 2011 al 3 24 am. Yes, stava ricevendo un errore di Marcos e nome che ho permesso al Marcos, ma ancora ottenere le grazie di errore nome per il time. Peter 4 ottobre 2011 alle 5 04 pm. Yes, dovrebbe funzionare Stai avendo problemi con Apri Office. Kyle 4 ottobre 2011 al 1 39 pm. I chiedevo se questo foglio di calcolo può essere aperto con open office Se sì, come dovrei andare su questo. Peter 3 ottobre 2011 alle ore 11 11 pm. Whatever denaro costi si cioè di prendere in prestito è il vostro interesse rate. If si vuole calcolare la volatilità storica per uno stock allora si può utilizzare il mio volatilità storica spreadsheet. You dovrà anche prendere in considerazione il pagamento dei dividendi se questo è un titolo che paga i dividendi e immettere il rendimento annuo efficace nel argomento. il del dividend yield prezzi don t devono corrispondere Se i prezzi sono fuori, questo significa solo che il mercato sta implicando una volatilità diversa per le opzioni di quello che si hanno stimato nel calcolo della volatilità storica Questo potrebbe essere in attesa di un annuncio dell'azienda, fattori economici etc. NK 1 Ottobre 2011 alle ore 11 59 am. Hi, im nuovo alle opzioni di I m calcolo della call e put premi per Tata Steel ho usato American Style opzioni calcolatrice Data - 30 Settembre 2011 prezzo - 415 prezzo 25 Strike - 400 tasso di interesse - 9 00 Volatilità - 37 28 ho ottenuto questo da Data di scadenza - 25 Oct. CALL - 25 863 PUT - 8 335.Are questi valori corretti o fare ho bisogno di cambiare i parametri d'ingresso anche plz dimmi cosa mettere per tasso di interesse e da dove per ottenere la volatilità per determinati stock in calculation. The prezzo attuale per le stesse opzioni sono CHIAMATA - 27 PUT - 17 40 Perché c'è un tale differenza e quali dovrebbero essere la mia strategia di trading in these. Peter 8 settembre 2011 a 1 49 am. Yes, è per le opzioni europee in modo che si adatti alle opzioni su indici indiani NIFTY ma non lo stock options. For commercianti al dettaglio direi che un BS è abbastanza vicino per opzioni americane in ogni caso - utilizzato come guida se sei un market maker, tuttavia, si vorrebbe qualcosa di più accurate. If si ri interessato a prezzi opzioni americane potete leggere la pagina del modello binomiale, che è ll anche trovare alcuni fogli di calcolo 8 there. Mehul Nakar settembre 2011 alle 1 23am. is questo file made in stile europeo o in stile americano option. How da utilizzare nel mercato indiano come opzioni indiani sono commerciali in stile americano u può rendere modello di stile americano per Indian user. thanks mercato in 3 ° advance. Mahajan settembre 2011 alle 12 34 pm. Sorry per la confusione, ma cerco di qualche formula di volatilità solo per la negoziazione dei futures e non usiamo la volatilità storica nel trading dei futures Qualsiasi link fonte che avete, sarà un grande aiuto al 3 me. Peter settembre 2011 alle 6 05 am.15 punti è il risultato della diffusione, sì, ma si deve sottrarre il prezzo che avete pagato per la diffusione, che presumo è 5 - rendere il vostro totale profitto 10 invece di 15.Peter 3 settembre, 2011 alle 6 03am. Do vuoi dire opzioni su futures o foglio di calcolo futures. The solo dritto può essere utilizzato per opzioni sui contratti future, ma non è utile a tutti se sono solo a titolo definitivo negoziazione futures. Gina 2 settembre 2011 al 3 04 pm. If si guarda Dic 2011 PUTs per Netflix - ho una put spread - a breve ea lungo 245 260 - perché doesn t questo rifletta un utile di 15 invece di 10.Mahajan 2 settembre 2011 a 6 58 am. First di tutte le tonnellate di grazie per fornire l'utile eccellere sono molto nuovo alle opzioni precedentemente mi é scambiata in materie prime per favore mi aiuti a capire, come posso utilizzare questi calcoli per il futuro d'argento il commercio, l'oro, etc. If c'è link si prega di fornire me le same. Thanks ancora per illuminante mila traders. Peter 26 Agosto 2011 al 1 41 am. There isn t attualmente un foglio appositamente per gli spread di calendario, tuttavia, si ri invitati a utilizzare le formule previste per costruire il proprio con i parametri needed. You mi può email se ti piace e posso cercare di aiutare con un 26 example. Edwin CHU HK agosto 2011 alle 12 59 am. I sono un commerciante di opzioni attivo con la mia tetta commercio, trovo il foglio di lavoro opzioni Strategie molto utile, ma, può ospitare spread di calendario, ho caanot trovare un indizio per inserire le mie posizioni di fronte a opzioni e contratti fut di diversi mesi Attendo con ansia di sentire da voi soon. Peter 28 giugno 2011 a 6 28pm. Sunil 28 giugno 2011 alle ore 11 42 am. on cui la posta ID devo send. Peter 27 giugno 2011 al 7 07 pm. Hi Sunil, mi mandi una e-mail e noi possiamo prendere la conversazione offline. Sunil 27 giugno, 2011 a 12 18:00.Hi Peter, many thanks I had gone through the VB functions but they use many inbuild excel functions for calculations I wanted to write the program in Foxpro old time language which does not have the inbuild functions in it and hence was looking for basic logic in it Never the less, the excel is also very useful, which i don t think anyone else has also shared on any site. I went through the complete material on Options and you have really done a very good knowledge sharing on Options You have really discussed in depth near about 30 strategies Hats off Thanks. Peter June 27th, 2011 at 6 06am. Hi Sunil, for Delta and Implied Volatility the formulas are included in the Visual Basic provided with the spreadsheet at the top of this page For Historical Volatility you can refer to the page on this site on calculating volatility However, I am not sure on the profit probability - do you mean the probability that the option will expire in the money. Sunil June 26th, 2011 at 2 24am. Hi Peter, How do i calculate the following I want to write a program to run it on various stocks at a time and do first level scanning 1 Delta 2 Implied volatility 3 Historical Volatility 4 Profit Probability. can you please guide me on the formulas. Peter June 18th, 2011 at 2 11am. Pop up What do you mean. shark June 17th, 2011 at 2 25am. where is the pop up. Peter June 4th, 2011 at 6 46am. You can try my volatility spreadsheet that will calculate the historical volatility that you can use in the option model. DevRaj June 4th, 2011 at 5 55am. Very useful nice article and the excel is very good Still one question How to calculate volatility using option price, spot price, time. Satya May 10th, 2011 at 6 55am. I have just started using the spreadsheet provided by you for option trade A wonderful easy to use stuff with adequate tips for easy usage. Thanks for your best efforts to help educate the society. Peter March 28th, 2011 at 4 43pm. It works for any European option - irrespective of the country where the options are traded. Emma March 28th, 2011 at 7 45am. Do you have it for Irish stocks. Peter March 9th, 2011 at 9 29pm. Hi Karen, those are some great points. Sticking to a system methodology is very hard it is easy to be distracted by all of the offers out that are out there. I am looking closely at a few option picking services right now and plan to list them on the site if they prove to be successful. Karen Oates March 9th, 2011 at 8 51pm. Is your option trading not working because you haven t found that right system yet or because you won t stick to one system. What can you do to find the right system and then stick to it. Could a lot of what is not working for you be because of how you are thinking Your beliefs and mindset. Working on improving yourself will help all areas of your life. Peter January 20th, 2011 at 5 18pm. Sure, you can use implied volatility if you like But the point of using a pricing model is for you have your own idea of volatility so you know when the market is implying a value different to your own Then, you are in a better position to determine if the option is cheap or expensive based on historical levels. The spreadsheet is really more of a learning tool To use implied volatilities for the greeks in the spreadsheet would require the workbook to be able to query option prices online and download them to generate the implied volatilities That s why I have unlocked the VBA code in the spreadsheet so that users can customize it to their exact needs. t castle January 20th, 2011 at 12 50pm. The Greeks that are calculated on the OptionPage tab of appear to be dependent on Historical Volatility Should not the Greeks be determined by Implied Volatility Comparing the values of the Greeks calculated by this workbook produces values that agree with, eg the values at TDAmeritrade or ThinkOrSwim only if the formulas are edited to replace HV with IV. Peter January 20th, 2011 at 5 40am. Not yet - do you have any examples you can suggest What pricing model do they use. r January 20th, 2011 at 5 14am. anything available for interest rate options. Peter January 19th, 2011 at 8 48pm. It is the expected volatility that the underlying will realize from now until the expiration date. general question January 19th, 2011 at 5 13pm. hi, is the historical volatility input annualized vol, or vol for the period from today to expiration date thanks. imlak January 19th, 2011 at 4 48am. very good , it solved my proble. SojaTrader January 18th, 2011 at 8 50am. very happy with the spreadsheet very useful thanks and regards from Argentina. Peter December 19th, 2010 at 9 30pm. Hi Madhuri, do you have Macros enabled Please see the support page for details. madhuri December 18th, 2010 at 3 27am. dear friend, same opinion i have about the spread sheet that this model doesn t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error name for all the results cells Even when you first open the thing, the default values the creator put in don t even work. MD November 25th, 2010 at 9 29am. Is these formulas will work for indian market Please answer. rick November 6th, 2010 at 6 23am. Do you have it for US stocks. egress63 November 2nd, 2010 at 7 19am. Excellent stuff Finally a good site with a simple and easy to use spreadsheet.-A gratified MBA Student. Dinesh October 4th, 2010 at 7 55am. Guys, this works and it is pretty easy Just enable macros in excel The way it has been put is very simple and with little understnading of Options any one can use it Great work specially Option Strategies Option Page. Peter January 3rd, 2010 at 5 44am. The shape of the graphs is the same but the values are different. robert January 2nd, 2010 at 7 05am. All graph in Theta sheet are identic Are Call Oprion Price graph data correct thx. daveM January 1st, 2010 at 9 51am. The thing opened immediately for me, works like a charm and the Benninga book I am so pleased that you referenced it. Peter December 23rd, 2009 at 4 35pm. Hi Song, do you have the actual formula for Asian options. Song December 18th, 2009 at 10 30pm. Hi Peter, I need your help about the Asian option pricing using excel vba I don t know how to write the code Please help me. Peter November 12th, 2009 at 6 01pm. Does the spreadsheet not work with OpenOffice. Wondering November 11th, 2009 at 8 09am. Any solutions that will work with OpenOffice. rknox April 24th, 2009 at 10 55am. Very Cool Very nicely done You sir, are an artist One old hacker 76 years old - started on the PDP 8 to another. Peter April 6th, 2009 at 7 37am. Take a look at the following page. Ken April 6th, 2009 at 5 21am. Hi, What if i am using the Office on Mac it has an invalid name error name for all the results cells thx. giggs April 5th, 2009 at 12 14pm. Ok, it s working now I saved closed the excel file, opened again, and the results were there, in the blue areas FYI, I had enabled all the macros in Security of the macros Can t wait to play with the file now. giggs April 5th, 2009 at 12 06pm. I don t see the popup I use Excel 2007 under Vista The presentation is quite different from the previous versions I enabled all macros But I still get the name error Any idea. giggs April 5th, 2009 at 12 00pm. I don t see the popup I use Excel 2007 under Vista The presentation is quite different from the previous versions Any idea. Admin March 23rd, 2009 at 4 17am. The spreadsheet requires Macros to be enabled for it to work Do you see a popup on the toolbar asking you if you want to enable this content Just click it and select enable. Please send me an email if you need further clarification. disappointed March 22nd, 2009 at 4 25pm. this model doesn t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error name for all the results cells Even when you first open the thing, the default values the creator put in don t even work. Add a Comment. Copyright 2005 Option Trading Tips All rights reserved Site Map Newsletter.
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